Tag Archive volumen

VOLUMEN INUSUAL DE OPCIONES (VIOP)

VOLUMEN INUSUAL DE OPCIONES (VIOP)

La correcta lectura del volumen de un determinado instrumento financiero, es sin duda alguna de gran ayuda a la  hora de determinar un movimiento de precios significativo y la dirección que tome dicha acción.

La técnica de inversión que voy a describir a continuación se basa en la lectura profesional del Volumen Inusual en el mercado de opciones. Detectar con buen timing (a tiempo) el VIOP pone a nuestro favor las probabilidades de ganar consistentemente dinero en el mercado, ya que estas invirtiendo con el dinero institucional a favor. (Smart/Big Money). La importancia del análisis del volumen inusual radica en que los grandes fondos e inversionistas institucionales, aparte contar con cantidades de dinero que se estiman en billones y hasta trillones de dólares, siempre van a tener la mejor información y las mejores herramientas para tomar sus decisiones y posiciones en el mercado. Aunque la lectura de la cinta (Tape Reading) no es un sistema infalible para invertir, ni mucho menos es el “Santo Grial” como NO lo es nada a la hora de hacer trading e invertir dinero en los mercados.

No basta con analizar por si sólo las barras de volumen de un instrumento financiero para tomar decisiones de inversión. Necesitas un plan de trading bien detallado y un sistema que sea tu mapa a seguir en el proceso de invertir tu valioso dinero.  Además es clave entender que las pérdidas son parte implícita de las inversiones, y antes que nada debes conocer y entender la importancia del control del riesgo y la preservación del capital.

A continuación veremos en un ejemplo la funcionalidad del análisis VIOP con un trade exitoso en la empresa ADTRAN INC, listada en el mercado NASDAQ, que se ubica con el ticker (símbolo) $ADTN:

Gráfico 1: $ADTN 4horas – Aumento significativo del Volumen

ADTN calls - stock chart - VOL UP.pngUna vez detectado el incremento significativo del VOLUMEN en esta empresa, nos damos a la tarea de analizar detalladamente la cadena de opciones de la misma para corroborar el interés (flow) en las opciones CALL por parte de los inversionistas institucionales.

Como se aprecia en la siguiente imagen el día 16/07/2018 los contratos CALL del mes de Agosto cercanos al precio actual de la acción, están suscitando todo el interés de los inversores fuertes, y puntualmente el contrato de AGOSTO 17/2018 con precio de ejecución de $16 dólares posee un interés abierto de más de 7.300 contratos, y sólo este día se han comprado más de 5,500 contratos, haciéndonos entender que la probabilidad de un movimiento significativo al alza de las acciones de esta empresa era mayor.

Gráfico 2: $ADTN  – Cadena de Opciones

ADTN chain - calls.pngEn la siguiente imagen, vemos el gráfico (chart) del contrato seleccionado CALL DE AGOSTO 17/2018 con precio de ejecución $16 (ADTN180817C16)

Gráfico 3: Contrato CALL DE AGOSTO 17/2018 con precio de ejecución $16 dólares – Volumen Inusual Detectado

ADTN calls - chart.pngAquí Podemos apreciar lo siguiente:

  • Detectamos Volumen Inusual de Opciones (VIOP) el día lunes 16/07/2018 con una orden de compra institucional superior a 5.000 contratos CALL. Visión alcista para la empresa.
  • COMPRA: Luego de nuestro análisis y seguimiento, esperamos un momento oportuno para ingresar nuestra orden el día martes 17/08/2018. La orden de compra la ingresamos pagando $0.65 centavos de dólar por cada contrato CALL.
  • VENTA: Nuestro objetivo de toma de ganancias lo marcamos en el nivel de $17 dólares que coincidía con la media móvil de 200 en el gráfico Diario. La venta se logró el día miércoles 18/07/2018 colocando nuestros contratos a $1.20 dólares.

En el último gráfico mostramos el resultado de esta operación en la empresa tecnológica ADTRAN INC, siguiendo detalladamente el Volumen Inusual de Opciones (VIOP).

Gráfico  4: Resultados del trade:

ADTN calls - REPORT.pngADTN calls.png

RESULTADOS:

COMPRA: +10 ADTN 17 AUG 18 CALL @ .65 = $650 + comisión

VENTA: -10 ADTN 17 AUG 18 CALL @ .1.20 = $1.200

$1.200 – $650 = $550 dólares

Comisión Total: $24 dólares

Ganancia después de Comisión: $526 dólares

RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN (ROI): 81%

TIEMPO del Trade en el mercado: 2 DÍAS

En conclusión, detectar el Volumen Inusual de Opciones VIOP es un elemento clave y es de inmensa ayuda para que las probabilidades de éxito con nuestras inversiones se incrementen significativamente a nuestro favor. Hacer trading e invertir nuestro dinero siempre a favor del dinero institucional (Smart/Big Money) es una premisa que definitivamente te va a llevar a obtener los resultados anhelados a la hora de invertir tu preciado dinero.

Tags, ,